Drawdown คืออะไร
Drawdown(DD.) หมายถึง % ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมของ balance ซึ่งจะมีค่าที่ตรงกันข้ามกับการทำกำไรนั่นเอง โดยปกติแล้ว ถ้า % ของ Drawdown ไม่เกินกว่า 30% ยังถือว่า พอร์ตของคุณมีโอกาสในการกลับมาเติบโตได้ แต่ถ้าสูงกว่านี้เมื่อไหร่ มีความเสี่ยงทันทีครับ
ตัวอย่างที่ 1 : ถ้าคุณมีเงินทุนในพอร์ตอยู่ $10,000 และคุณขาดทุนไป $3,000 นั่นหมายความว่าคุณขาดทุนไป 30% ของพอร์ตการลงทุน
ตัวอย่างที่ 2 : คุณลงไป $10,000 ทำการเทรดไป 5 ครั้ง ครั้งแรกขาดทุน -$300 ครั้งที่สองขาดทุน -$300 ครั้งที่สามได้กำไร +$600 ครั้งที่สี่ขาดทุน -$200 ครั้งที่ห้าขาดทุน -$300 ดังนั้น
Drawdown(DD.) = (-$300)+(-$300)+$600+(-$300)+(-$300) = (-$600) หรือก็คือ 6% ของทุน $10,000
ซ้าย : Drawdown ขวา : Maximal Drawdown
ประเภทของ Drawdown
- Maximal Drawdown (Max DD.) : คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งเราจะใช้ค่านี้มากในการวัดประสิทธิภาพของ EA โดยตั้งเป้าไม่ควรเกิน 20 % ถ้าระบบ EA ตัวไหนที่มีค่า Max DD. สูงกว่านี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้ครับ เพราะว่า Maximum Drawdown ที่สูงๆนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับถ้าหากคุณมี Stop Loss ที่ดีพอ
บางที่ระบบมี Net Profit ที่มากน่าสนใจ และมี Absolute Drawdown ที่ไม่มากไป แต่ดันมี Maximum Drawdown เยอะ เรียกว่าบางครั้งได้กำไรเยอะก็ขาดทุนก้อนโตเยอะเหมือนกัน ซึ่งการขาดทุนก้อนโตเกินความเสี่ยงที่นักลงทุนรับไหว ก็อาจทำให้เราไม่สามารถทำตามระบบเทรดนั้นได้ตลอดเวลา
- Relative Drawdown (RDD.) : จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆหนึ่งของ balance ค่านี้เป็นตัวบอกว่า ณ จุดๆหนึ่งของการเทรด หรือทดสอบระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบมือ หรือ EA จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้กี่ % ของ balance ณ ขณะนั้น เช่น = 20% หมายถึง จะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่ระบบของเราจะขาดทุนติดต่อกันถึง 20% ถ้าเราเข้าเทรดช่วงตลาดหรือระบบเกิดการ Drawdown ณ เวลานั้น
เช่น ถ้ามีทุนอยู่ 1000 เหรียญ ก็อาจถูกลากพอร์ตติดลบหรือขาดทุนติดต่อกันได้ ถึง 200 เหรียญ เป็นต้น ค่า RDD. ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำคือ ไม่ควรเกิน 20% และยอมรับได้ไม่เกิน 30% ถ้าเล่นหลายคู่ ไม่ควรเกินคู่ละ 10-12 % เพราะเมื่อถึงเวลาเทรดจริงๆ ถ้าติดลบมากๆ เช่น 20% แล้ว จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่า ระบบที่ใช้จะยังใช้ได้ดีหรือเปล่า ตลาดกำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่า การ recover ทุนจากการติดลบมากๆก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามมาก กว่าจะได้ทุนคืน
- Absolute drawdown หมายถึง ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากต้นทุนเริ่มต้น(deposit) ตัวนี้จะช่วยบอกว่า หน้าตักที่คุณมีมันทนทานเพียงพอต่อระบบเทรดชนิดนั้นหรือไม่ เพราะระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี Absolute Drawdown ที่เยอะจนหน้าตักเงินทุนเริ่มต้นเราไม่เพียงพอที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้ Absolute drawdown นี้ไม่ได้คิดเป็น % และส่วนใหญ่เราจะมักดูที่ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown กันมากกว่า
ความยากในการไต่ระดับเพื่อทำกำไรกลับคืน
การปล่อยให้เกิดการขาดทุนต่อเนื่อง จนทำให้ Drawdown สูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นไม่เป็นผลดีกับคุณเลย เพราะการที่จะทำกำไรกลับมาให้เท่าส่วนที่หายไป (recover) นั้นจะยากมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นเรื่องของอัตราส่วน ไม่ใช่แค่การหักลบ ลองดูค่าจากตารางด้านล่างนี้นะครับ
| % Drawdown | % ที่จะต้องได้กำไรคืน(เพื่อที่จะกลับมาเท่าทุน) |
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 43% |
| 40% | 67% |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233% |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |
| 100% | ล้างพอร์ต |
สาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown
1.การเทรดโดยการขาดแผนการลงทุน forex ที่ถูกต้อง
เรื่องนี้ก็คือเรื่องของการขาดการใช้ในส่วนที่เป็นเครื่องมือนั่นเอง โดยปกติแล้วหากเป็นนักเทรดมืออาชีพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้การเทรดของคุณสามารถทำกำไรได้ แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือ หรือเทรดแบบการพนันแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการสะสมของค่า Drawdown นั่นเอง
2.การเทรดโดยขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี
การขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) ย่อมส่งผลคือ โอกาสในการขาดทุนสะสมและทำให้เกิดค่าที่เรียกว่าค่า Drawdown นั่นเอง ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้เกิดค่าตัวนี้สูงๆ การเรียนรู้ที่จะวางแผนการเทรด forex ทุกครั้งก่อนทำการเทรดจริง น่าจะเป็นทางออกในการลดค่า % ของ Drawdown
3.การขาดหลักจิตวิทยาการลงทุน
เรื่องสุดท้ายคือ การขาดหลักการที่เรียกกันง่ายๆว่า จิตวิทยาการลงทุน หรือหากกล่าวกันตามตรงแล้ว คือการเล่นกับความโลภที่อยู่ภายในใจของเรานั่นเอง หากคุณไม่ต้องการให้ตนเองนั้นขาดทุนและเกิดค่า Drawdown เป็นจำนวนมาก จงเทรด forex อย่างมีสติ และรู้จักเรื่องของการวางแผนในการเทรด พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย
ประการหนึ่ง คุณควรตระหนักและทำใจยอมรับได้ว่า “ถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทำกำไรจากการลงทุนหรือจากการเก็งกำไรในตลาดหุ้นอยู่เสมอ แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์ในแต่ละปี และจะมีแต่คนโง่ไร้สติเท่านั้นที่พยายามจะทำมัน เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้และไม่เคยเกิดขึ้นจริง” คำกล่าวของ Jesse Livermore ตำนานแห่ง Wallstreet
ผมชอบเรื่องของ Forex อย่างหนึ่งคือ มันเหมือนการปฏิบัติธรรมจริงๆ ผมพบว่าหากใจเรานิ่ง สุขุม มีสติ ก็จะสามารถเทรด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายๆคนที่เทรดประสบความสำเร็จก็บอกเช่นนั้นครับ ^_^
สิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการอ่านค่า Drawdown
1.ช่วยบอกให้รู้ว่า เราเข้าโซนอันตรายหรือยัง
สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือ ค่า Drawdown ยิ่งมี % เข้าใกล้ 100 มากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงโอกาสที่เรากำลังจะเข้าสู่การล้างพอร์ตกำลังเดินทางมาถึงแล้วในไม่ช้า ดังนั้นอย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด คุมค่าตัว Drawdown ให้ต่ำเข้าไว้
2.ตัวเลขที่ปลอดภัยของค่านี้คืออย่าเกิน 25
ผมยอมรับว่าค่อนข้างขี้ตื่นกลัวมากไปหน่อยดังนั้นค่า Drawdown ที่ผมคิดว่าเหมาะสมมากที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับผมคือ ประมาณ 25-30% จงรักษาค่าให้อยู่ประมาณนี้แล้วผมการันตีว่า port forex ของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนครับ
บทสรุป
คุณควรตรวจสอบและพัฒนาระบบการเทรดของตัวเองอยู่เสมอ และค่า Drawdown ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและเช็คระบบการทุนของคุณเอง
ถ้าเกิดการขาดทุนติดต่อกันหลายๆครั้ง Drawdown ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็จะเตือนเราได้ว่า วิธีการลงทุนหรือระบบการซื้อขายของเรานั้นเริ่มมีปัญหา เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ
Drawdown จะมีกล่าวกันอย่างมากในเรื่องของ Money management ค่าDrawdown ใน % มากๆ หรือต่อเนื่องนานๆ จะทำให้นักลงทุนเกิดความกดดันอย่างมาก ทำให้เสียความมั่นใจ วิตก กลัว และถ้าไม่มีแผนการเทรดที่ดีหรือไม่ทำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ก็อาจจะต้อง Cut Loss บ่อยเกินไปจากความกลัว จนพอร์ตของคุณมีปัญหา แต่ถ้าคุณมีแผนการเทรดที่ดีและทำตามอย่างเคร่งครัด คุณจะรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ สุดท้ายคุณก็จะเอาชนะเกมเทรดของคุณได้ครับ
สำหรับคริป VDO ที่คุณควรเข้าไปฟังเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ครับ ^_^
=========================================
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น